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今回は確率解析・数理ファイナンスの研究室の紹介です。

法政大学 経営システム工学科 数理ファイナンス研究室です。主催者は安田和弘准教授です。

法政大学 理工学部 経営システム工学科 -安田 和弘助教-

なお今回の研究内容については以下の本が参考になります。

どんな研究をしているの?

株・為替・金利など、金融の動きはランダムなところがあります。数理ファイナンス研究室では、このようなランダムな動きを確率関係の知識を使って数理モデルで表します。そしてモデルを使ってシミュレーションを行い、金融商品を格付けしたり、最適な投資の戦略を考えたり、リスク管理したりしています。

研究テーマ

数理ファイナンス研究室の主な研究テーマは以下の通りです。

  • オプション
  • ポートフォリオ
  • リスク管理
  • 保険
  • データ
  • 確率論
  • 確率過程論
  • パラメータ推定
  • クレジット
  • 金利
  • 為替

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